Estratégia Negociação Usando Mercado Profundidade
Introduzindo Profundidade de Mercado (DOM) Profundidade de Mercado (DOM) fornece aos comerciantes com uma medida do número de compra pendente e ordens de venda de uma moeda emparelhamento em uma gama de preços de mercado diferentes. Profundidade de Mercado fornece aos comerciantes informações sobre o montante de liquidez disponível a preços de mercado diferentes. Quanto maior o volume de compra e venda ordens em cada preço, a maior profundidade do mercado é dito ter. Profundidade de mercado é muitas vezes referida como o livro de encomendas, devido ao fato Profundidade de dados de mercado mostra as ordens pendentes atuais para uma moeda ou segurança. Profundidade de dados de mercado é geralmente disponível a partir de troca por uma taxa fixa no entanto aqueles que negoceiam Forex pode ser capaz de fazer uso de Tier II Profundidade de dados de mercado diretamente de sua corretora. Os Usos da Profundidade dos Dados de Mercado Scalping: Alguns comerciantes que usam estratégias de escalpelamento usam dados de Profundidade de Mercado para ajudá-los a determinar quando devem entrar e sair de posições. Profundidade de dados de mercado é particularmente útil para aqueles que couro cabeludo como indicadores técnicos e gráficos de castiçal tendem a ser menos confiável em prazos mais curtos. Muito poucos comerciantes baseiam suas decisões de negociação de curto prazo unicamente em dados de mercado de profundidade e, em vez disso, usam profundidade de dados de mercado junto com análise técnica e outras ferramentas de negociação. FXTM produziram um vídeo muito bom que esboça como os dados da profundidade de mercado podem ser usados por scalpers e por comerciantes a curto prazo. Ver quais corretores permitem Scalping em nossa página de comparação de corretor Sente-se fora do mercado: Ver Profundidade de mercado permite que o comerciante para ver o fluxo de ordem a partir da perspectiva de corretoras, que oferece aos comerciantes com um único olhar para os mercados viés direccional. Os comerciantes podem manter um olho no fluxo de ordem e começar a obter uma sensação geral de onde o mercado pode ser dirigido. Traders Ticket Grande: Profundidade de dados de mercado também é útil para aqueles que estão negociando bilhetes maiores (volume maior), pois permite-lhes ver a quantidade de liquidez que existe em cada nível de preço. A profundidade da funcionalidade de mercado VWAP (Volume Weighted Average Price) é particularmente útil para aqueles que estão colocando negócios muito grandes, pois permite que eles vejam o preço de entrada esperado em vez do preço spot cotado. A maioria dos comerciantes de varejo vai encontrar liquidez suficiente para suas necessidades em todos os níveis de preços, mas ser capaz de ver os níveis de liquidez ainda é útil. Profundidade de funcionalidade do mercado Muitas corretoras STPECN dará aos seus comerciantes acesso a Tier II Profundidade de dados de mercado de graça. Algumas das mais antigas plataformas de negociação, como o MetaTrader 4, não têm funcionalidade de Profundidade de Mercado incorporada, o que significa que as corretoras que utilizam a plataforma criaram programas separados que permitem que seus comerciantes acessem dados de Profundidade de Mercado. Ao escolher uma corretora STPECN pode valer a pena perguntar se sua corretora pode oferecer acesso a dados de profundidade de mercado. As plataformas mais recentes, como o cTrader e o MetaTrader 5, possuem funcionalidade de Profundidade de Mercado incorporada, facilitando o acesso aos dados de Nível de Profundidade de Mercado. O cTrader da Spotware oferece uma funcionalidade de profundidade de mercado particularmente impressionante, com a plataforma exibindo profundidade de dados de mercado em três formatos diferentes, dependendo das necessidades específicas dos comerciantes. Será que importa se sua corretora dá-lhe acesso à profundidade de dados de mercado Bem, isso depende, bilhete grande e comerciantes de curto prazo certamente beneficiará de ter acesso à profundidade de dados de mercado. Comerciantes menores que tomam uma visão mais a longo prazo não vai encontrar tanto valor em ter acesso à profundidade de dados de mercado, mas isso não quer dizer que a profundidade de funcionalidade do mercado wouldnt ser útil. Um número crescente de corretoras está dando seus comerciantes acesso a Tier II dados DOM, embora muitas plataformas mais antigas, incluindo o sempre popular MetaTrader 4 não têm profundidade de funcionalidade do mercado construído dentro Ao escolher uma corretora é certamente vale perguntar se eles permitem que os comerciantes acesso Para dados DOM. A Profundidade do Mercado (DOM) exibe lances e pede um instrumento específico nos melhores preços atuais (o mais próximo do mercado). A profundidade do mercado está disponível para os símbolos negociados no modo de execução de câmbio, onde as operações comerciais são enviadas para um sistema de comércio externo (troca), bem como para símbolos não-troca. Para os símbolos de troca, a profundidade da janela do mercado exibe os volumes reais e os preços dos pedidos de comércio. Para os símbolos não-troca, a profundidade do mercado é uma ferramenta de escalpelamento que permite colocar ordens de mercado e pendentes em um único clique. Para abrir a profundidade de mercado de um instrumento financeiro, clique em Profundidade de mercado no menu de contexto do Market Watch. O número de lances e ofertas exibidos no DOM é determinado pelos parâmetros de símbolo definidos pelo corretor. As operações de dois tipos são realizadas a partir da profundidade do mercado: Operações de mercado compra de um instrumento financeiro ao preço de mercado atual Solicitações de comércio colocando vários pedidos de comércio (ordens pendentes) para buysell um instrumento financeiro a um preço especificado (que não está disponível no mercado ). Operações de Mercado Uma operação de mercado é comprar um instrumento financeiro ao melhor preço atualmente oferecido no mercado. Executar uma operação de mercado a partir da profundidade do mercado. Clique no comando de comércio apropriado na profundidade de mercado do símbolo apropriado especificando a quantidade necessária. Se quotOne Click Tradingquot estiver ativado, essa solicitação será imediatamente enviada ao servidor sem especificar condições extras (o diálogo de negociação não é exibido). Suponha que realizamos uma operação de compra de 20 lotes, enquanto as seguintes ofertas estão atualmente disponíveis no mercado: Já que solicitamos 20 lotes com a condição de Preenchimento ou Matar ao preço de mercado, o volume necessário será composto pelo mercado mais próximo Lances Se a ordem continha um determinado preço, então seria executado somente a esse preço especificado e somente no volume especificado. Você pode ver o histórico de execução de ordens na guia quotHistoryquot da janela quotToolboxquot: Você vê aqui que o volume final de 20 lotes foi recebido de algumas ofertas mais próximas ao mercado. As ofertas correspondentes desaparecem da profundidade do mercado. Solicitações de Comércio Colocar um pedido de comércio significa criar uma ordem pendente para comprar um instrumento financeiro a um preço especificado, que atualmente não está disponível no mercado. Dependendo de como os pedidos são processados no servidor, eles podem ser exibidos diretamente em profundidade do mercado (principalmente solicitações de limite) ou aguardar execução no lado do broker39 (principalmente stop ou stop limit requests) e, em seguida, ser convertido em uma ordem de mercado. Aqui está um exemplo de colocar um pedido de limite para comprar 3 lotes do contrato de futuros RTS-6.13. Especifique o volume desejado no campo quotvolquot e clique em (na área de preço de lances para a ordem de Buy Limit) ou (na área Ask price para a ordem de Sell Limit) na coluna quotTropriedade na linha do preço, na qual você Deseja fazer um pedido. Se quotOne Click Tradingquot estiver ativado, essa solicitação será imediatamente enviada ao servidor sem especificar condições extras (o diálogo de negociação não será exibido). Examine quotQuick tradingquot seção para aprender a gerenciar rapidamente as ordens na profundidade do mercado. Quando colocado com sucesso, o pedido aparece na profundidade do mercado: A ordem recém-colocada é exibida na coluna quotTradequot BLIM 3 (Buy Limit order de 3 lotes). Assim que houver um participante do mercado pronto para vender o instrumento financeiro ao preço especificado, a ordem será preenchida e se transformará em uma posição. Stop and Stop Limit Ordens Normalmente, Stop e Stop Limit Ordens (Buy Stop, Sell Stop, Buy Stop Limit e Sell Stop Limit) não são enviados para um sistema de comércio externo (troca) diretamente em oposição a ordens de limite. Até chegar ao preço de parada. Essas ordens são processadas dentro da plataforma MetaTrader 5. Ao atingir o preço de parada especificado em uma ordem Buy Stop ou Sell Stop, uma operação de mercado apropriada é executada. Ao atingir o preço de parada especificado em uma ordem Buy Stop Limit ou Sell Stop Limit, um pedido de limite apropriado é executado, que será visível para outros participantes do mercado. Quick Trading da Profundidade do Mercado A profundidade do mercado permite aos usuários gerenciar rapidamente níveis de parada (Stop Loss e Take Profit) e ordens pendentes de posições abertas. Esta opção só está disponível com a opção quotOne Click Tradingquot habilitada nas configurações da plataforma de negociação. Pedidos de comércio são enviados a partir da profundidade do mercado instantaneamente sem mostrar um diálogo de negociação. Níveis de parada em movimento Os níveis de parada de posições abertas são exibidos na coluna QuotTroprial como TP (Take Profit) e SL (Stop Loss). Esses níveis podem ser movidos pelo mouse: Move um nível para a linha com o preço necessário, e ele será modificado instantaneamente. Apagando Níveis de Parada Os níveis de parada podem ser excluídos da Profundidade de Mercado: Fazendo Ordens Depois disso, uma ordem é colocada ao preço especificado. Ele tem o volume definido no campo quotvolquot, bem como os níveis Stop Loss e Take Profit especificados nos campos quotslquot e quottpquot, respectivamente. Modificação das Encomendas A profundidade do mercado permite aos utilizadores alterar facilmente os preços das encomendas previamente estabelecidas. Mova a ordem pendente para a linha de preço necessária. O preço da encomenda muda instantaneamente. Se os níveis Stop Loss e Take Profit estiverem definidos para a ordem, eles são movidos pela mesma distância que o preço. Se arrastarmos uma ordem de limite através da beira de askbid, ela mudará para uma ordem de parada (Limite de Compra será substituído por Buy Stop, enquanto Sell Limit - por Sell Stop). Se várias ordens de preços mesmo são colocados, eles não podem ser movidos na profundidade do mercado. Exclusão de ordens Se várias ordens de preço mesmo são colocadas, a mais antiga é removida primeiro. Time amp Sales e Tick Chart O tempo e as vendas e um gráfico de ticks de instrumentos de câmbio com preços de transação reais são exibidos na Profundidade de Mercado. Vendas de amp de tempo A característica de Vendas de amp de tempo fornece o preço eo tempo de cada comércio executado na troca. Informações sobre cada comércio inclui o momento em que o comércio foi executado, a sua direção (compra ou venda), bem como o preço eo volume do comércio. Para a análise visual fácil, as cores diferentes são usadas para indicar sentidos diferentes do comércio: o azul é usado para os comércios da compra, cor-de-rosa para os comércios da venda, o verde significa a direcção undefined. Os volumes comerciais são adicionalmente exibidos em um histograma. Como Time amp Sales pode ajudá-lo a entender o mercado A função Time amp Sales fornece ferramentas para uma análise de mercado mais detalhada. A direção comercial sugere quem iniciou o comércio: o comprador ou o vendedor. O volume de negócios permite aos comerciantes compreender o comportamento dos participantes do mercado: se os negócios são realizados por grandes ou pequenos operadores do mercado, bem como estimar a atividade dos jogadores. A velocidade de execução do comércio eo volume de negócios em vários níveis de preços ajudam os comerciantes a estimar a importância dos níveis. Como usar o Time amp Dados de vendas Além da análise visual da tabela, você pode salvar os detalhes de negócios em um arquivo CSV. Além disso, eles podem ser analisados usando qualquer outro software, como o MS Excel. O arquivo contém dados separados por vírgulas: Hora, Oferta, Perguntar, Último, Volume, Tipo 2016.07.06 16: 05: 04.305,89360,89370,89370,4, Buy 2016.07.06 16: 05: 04.422,89360,89370, 89370,2, Buy 2016.07.06 16: 05: 04.422,89360,89370,89370,10, Buy 2016.07.06 16: 05: 04.669,89360,89370,89370,1, Buy 2016.07.06 16: 05: 05.968, 89360,89370,89360,7, Venda Se você deseja salvar dados em um arquivo, abra o menu de contexto e selecione quotExport Ticks to CSVquot: Tick Chart Todas as transações realizadas no Exchange são plotadas neste gráfico: Os círculos vermelhos mostram Transações de venda. Círculos azuis mostrar Transações de compra Círculos verdes aparecem quando a direção da transação é indefinida. Ele é usado quando a troca não transmite a direção de uma transação. Neste caso, a direção é determinada com base no preço da transação, em comparação com os preços de oferta e pedir. Uma transação de Compra é aquela executada pelo preço de venda ou acima, uma transação de Venda é executada pelo preço de lance ou inferior. A direção é indefinida se o preço da transação estiver entre o lance eo pedido. Quanto maior o círculo, maior o volume da transação. Os volumes de transação também são mostrados como um histograma abaixo do gráfico de carrapatos. Na parte superior e inferior do histograma, são exibidos os volumes totais das ofertas de Compra e Venda atuais. Para personalizar a aparência da profundidade do mercado, use a barra de ferramentas no topo da janela: Negociação com profundidade de mercado A profundidade de mercado é uma lista eletrônica de ordens de compra e venda, organizadas por nível de preço e atualizadas para refletir a atividade de mercado em tempo real. A maioria das plataformas de negociação todayrsquos oferecem algum tipo de exibição de profundidade de mercado que permite que os comerciantes para ver as ordens de compra e venda esperando para ser executado não apenas os melhores preços de lances e pedidos, mas as propostas e pede de ambos os lados do marketmdashas bem como o tamanho de Todos os lances e ofertas. Toda esta informação pode ser útil para os comerciantes porque mostra não só onde o preço está agora, mas onde é provável que seja no futuro próximo. Aqui, nós olhamos a profundidade de mercado, desde o básico para como você pode adicionar profundidade de mercado para sua caixa de ferramentas de negociação. Profundidade do mercado exibe informações sobre os preços em que os comerciantes estão dispostos a comprar e vender um determinado símbolo de negociação em um único ponto no tempo. Os dados de profundidade de mercado também são conhecidos como Nível II, profundidade de mercado (DOM) e o livro de pedidos, uma vez que mostra ordens pendentes para um instrumento de negociação. Porque a profundidade do mercado é em tempo real, ele muda constantemente ao longo da sessão de negociação. Em um instrumento como o E-mini SampP 500 contrato de futuros (ES), que negocia em volume extremamente alto, a profundidade de mercado atualiza muitas vezes a cada segundo. Em instrumentos comercializados de forma restrita, os lances e ofertas podem ser atualizados a cada poucos segundos, minutos ou mesmo horas. Independentemente da frequência com que novos lances e ofertas chegam ao mercado, a profundidade do mercado mostra os diferentes preços e o número de pedidos alinhados a cada preço para comprar ou vender. Os dados de profundidade de mercado podem ser visualizados em uma janela separada do nível II ou em uma escala de preços e mostra os compradores (lance) e os vendedores (perguntar). Uma escala de preço ou display DOM mostra cada nível de preços na coluna do meio, com o número de compradores em cada nível de preço à esquerda , Eo número de vendedores em cada nível de preço à direita, como mostrado em ldquoClimbing the marketrdquo (à direita). Outra maneira de ver a profundidade do mercado é sobrepor-lo em um gráfico de preços, como mostrado em ldquoCharting depthrdquo (à direita). Estes são os mesmos dados que apareceriam em uma janela de nível II ou DOM, apenas apresentado de uma maneira diferente, mais visual. Neste exemplo, os níveis de profundidade de mercado são exibidos no lado direito de um gráfico de preços, próximo aos vários preços. As barras verdes representam as ordens de compra que são chamadas de preços de oferta. O tamanho de cada barra verde reflete o número relativo de ações, contratos ou lotes que os compradores gostariam de comprar. A localização vertical dessas barras de oferta está correlacionada ao preço específico ao qual os comerciantes estão interessados em comprar. A barra superior do preço verde é conhecida como a oferta interior e representa o preço mais alto em que há compradores interessados. Isso pode ser pensado como o preço de atacado para o símbolo. As barras vermelhas indicam os participantes do mercado que querem vender estes são conhecidos como os preços de pedir para o símbolo. O tamanho de cada barra vermelha reflete o número de ações, contratos ou lotes que os comerciantes gostariam de vender, ea localização vertical corresponde ao preço específico ao qual os comerciantes estão atualmente interessados em vender. A barra vermelha mais baixa é conhecida como o interior pedir e representa o menor preço em que há vendedores interessados, ou o preço de varejo atual para o símbolo. Essa exibição de profundidade de mercado também exibe numericamente o tamanho das lances e solicita a cada nível de preço. Por exemplo, existem 1.515 contratos para venda ao preço de 1880.00. Também mostra a atividade cumulativa: o número total de compradores (mostrado como um total e como uma porcentagem abaixo das barras de oferta) e vendedores (mostrados acima das barras de pedido). Independentemente de como a profundidade do mercado é visto, ele fornece informações sobre o lance interno e perguntar mdash o preço em que você poderia comprar ou vender agora com um mercado ordermdashas bem como vários níveis de lance e pedir preços esperando na fila. Para simplificar o funcionamento da profundidade de mercado, pode ser útil ver como a exibição muda quando um trader faz uma encomenda. LdquoOrder para cima, rdquo direita, mostra dois displays DOM. O um à esquerda mostra um lance interno de 1634.50 com um tamanho de 153. Imagine um comerciante coloca uma ordem para comprar 10 contratos a este nível. O tamanho em 1634.50 aumenta imediatamente para 163 (veja o DOM à direita), refletindo a ordem para comprar 10 contratos. Desta forma, a profundidade do mercado muda continuamente ao longo da sessão de negociação, à medida que compradores e vendedores fazem suas encomendas no mercado e as ordens são preenchidas, modificadas ou canceladas. Sobre o autor: Jean Folger é o co-fundador e pesquisador de sistema com PowerZone Trading, LLC. What é profundidade de mercado e como você usá-lo para comprar e vender ações profundidade de mercado lista todas as ordens de compra e venda no mercado para uma segurança particular . Se você deseja ver se há liquidez suficiente para vender um determinado título, você pode verificar rapidamente quantas ordens existem e a quais preços. Isto é particularmente importante para certos títulos de taxa de juro e warrants, onde a liquidez pode ser baixa. É isso que a profundidade do mercado parece no site do CommSec. As informações de cotação de ações são um resumo da tabela de profundidade de mercado situada abaixo e oferece a oferta mais alta e mais barata, o último preço negociado, o dayrsquos aberto, alto, baixo e fechado e o volume negociado. A profundidade do mercado é dividida entre aqueles que querem comprar e aqueles que querem vender. Itrsquos, em seguida, mais quebrada para baixo nos preços que os compradores e vendedores estão dispostos a comprar ou vender. Os compradores estão à esquerda e vendedores à direita. Observe que o preço de compra aumenta à medida que avançamos da parte inferior da tela para o topo. No lado de venda, o preço diminui de baixo para cima. Os compradores estão se aproximando dos vendedores ou do preço de mercado atual e vice-versa. A coluna do meio é a quantidade. Estes são o número total de ações no mercado eo número total de ações a serem compradas e vendidas em cada nível de preço. As colunas exteriores mostram o número de compradores e vendedores no mercado eo número de compradores e vendedores em cada nível de preço. Tanto os traders como os investidores analisam a profundidade do mercado para examinar os diferentes preços e volumes (oferta e volume de pedidos) de encomendas que se acumulam abaixo e acima dos preços de oferta e de venda do mercado. Títulos com boa profundidade serão relativamente líquidos, e grandes encomendas não afetarão significativamente o preço. Por outro lado, os títulos com fraca profundidade são mais propensos a ter seu preço afetado por grandes encomendas para comprar e vender. Traders geralmente tentam lucrar com a volatilidade dos preços de curto prazo com comércios duradoura em qualquer lugar de vários segundos a várias semanas. Os investidores tendem a comprar ações com a intenção de realizar por um longo período de tempo, geralmente vários meses a anos. Liquidez é importante para os comerciantes e investidores, mas mais para os comerciantes como eles detêm posições por um período mais curto de tempo e pode precisar de liquidar a sua posição imediatamente. Algumas pessoas me dizem que você pode usar a profundidade do mercado para ver o apoio e resistência de um estoque. Como funciona este trabalho Como mencionei anteriormente, a profundidade de mercado lista todas as ordens de compra e venda no mercado para uma determinada segurança. Os comerciantes podem identificar, através da profundidade do mercado, quando há mais ordens de venda entrou no mercado do que ordens de compra. Quando isso acontece, o preço da ação tende a enfraquecer sob a pressão de venda. O contrário também é verdade. Quando há mais ordens de compra entrando no mercado do que ordens de venda, o preço da ação tende a ganhar força com o apoio à compra. Suporte e resistência é um conceito na análise técnica pelo qual o preço de uma garantia tenderá a parar e reverter a determinados níveis de preços predeterminados. Traders e analistas técnicos (ou chartists) acreditam que o apoio e os níveis de resistência podem ser identificados por linhas de tendência. Um nível de suporte é um nível de preço em que o preço tende a encontrar apoio à medida que ele está diminuindo. Isso significa que o preço é mais provável quotbouncequot fora deste nível, em vez de romper com ele. No entanto, uma vez que o preço passou este nível, mesmo por uma pequena quantidade, é provável que continue caindo até encontrar outro nível de suporte. Um nível de resistência é o oposto de um nível de suporte. É onde o preço tende a encontrar resistência à medida que vai subindo. Isso significa que o preço é mais provável quotbouncequot fora deste nível, em vez de romper com ele. No entanto, uma vez que o preço passou este nível, mesmo por uma pequena quantidade, é provável que ele continuará subindo até encontrar outro nível de resistência. Para saber mais, visite a biblioteca de gráficos ASX. Por Matt Comyn, Gerente Geral, CommSec Disclaimer: As informações contidas neste artigo são de natureza geral e não leva em conta os objetivos particulares de investidores, situação financeira ou necessidades. Ao considerar sua adequação, os investidores devem consultar um consultor financeiro antes de tomar uma decisão de investimento. O exemplo da Woodside Petroleum (WPL) para a profundidade de mercado fornecida, é apenas para fins informativos e não pretende dar uma recomendação de compra, venda ou retenção.
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